실증 분석 양적 거래 전략

양적 거래 전략.

양적 거래.

작성자 : Ernie Chan.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 488.

파일 크기 : 52,7 Mb.

설명 : 제도적 거래자는 계속 양적 (또는 알고리즘 적) 거래를 구현하는 반면, 많은 독립적 인 거래자는 강력한 업계 전문가에게 자신의 게임에서 여전히 도전 할 수 있는지 궁금해합니다. 대답은 "예"이며, Quantitative Trading에서는 존경받는 독립적 인 상인이자 컨설턴트 인 Dr. Ernest Chan이 방법을 보여줍니다. 자신의 양적 거래 비즈니스를 시작하려는 독립적 인 "소매"상인이든, 또는 주요 금융 기관에서 양적 상인으로 일할 열망하는 개인이든, 이 실용 가이드에는 성공에 필요한 정보가 포함되어 있습니다.

양적 거래 전략.

작성자 : Lars Kestner.

출판사 : McGraw Hill Professional.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 312

파일 크기 : 46,5 Mb.

설명 : 양적 기법의 힘을 활용하여 성공적인 거래 프로그램 창출 Kestner Quantitative Trading Strategies는 오늘날 가장 널리 알려지고 시장에서 입증 된 기술 거래 전략의 개발 및 평가 단계를 통해 독자를 끌어들입니다. 이 분석 책은 거래 프로세스의 모든 주관적인 결정을 정량화하여 John Henry에서 Monroe Trout까지 잘 알려진 "퀀트"의 작업을 평가하고 12 가지의 새로운 거래 전략을 소개합니다. 수많은 오해를 불러 일으키며 기술 분석 및 거래의 세계에서 파도를 일으키고 마음을 바꿉니다.

정량적 거래 전략의 실증 분석.

작성자 : Masaharu Aiuchi.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 712.

파일 크기 : 49,9 Mb.

설명 : 증가하는 컴퓨팅 성능, 다양한 데이터 스트림의 가용성 증가, 전자 거래소 도입, 거래 비용 감소 및 금융 투자 업계의 경쟁 심화와 함께 양적 거래 전략 또는 양적 거래 규정은 수십 년 내에 급속히 발전해 왔습니다 . 그들은 역사적인 시장 정보에서 위험 자산의 미래 가격 움직임을 알고리즘 방식 또는 통계 방식으로 예측함으로써 효율적인 시장 가설에 도전합니다. 그들은 역사적인 데이터에서 몇 가지 패턴이나 추세를 찾고 시장 벤치 마크를 이길 수 있도록 노력합니다. 이 연구에서는 몇 가지 양적 거래 전략을 소개하고 S & P 500 주가 지수가 위험 자산이라고 가정하여 백 - 테스트를 실시하여 경험적으로 실적을 조사합니다. 전략은 매매 신호를 매매하기 위하여 주가 지수 자체의 역사적 데이터, 거래량 이동, 무위험 이자율 이동 및 내재 변동성 이동을 활용합니다. 그런 다음 백 테스트에서 일부 전략의 성공을위한 출처를 직관적 인 방법으로 시장 정보 변수 간의 추세 패턴이나 관계와 같은 여러 요소로 명확히하고 분석하려고합니다. 일부 전략은 백 - 테스트에서 벤치 마크보다 높은 성과를 기록했지만, 투자의 시작 시점에서 패자들과 승자 전략을 구별 할 수있는 방법은 여전히 문제입니다. 미래 시장 동향에 대한 매크로 관점과 같은 인간의 재량은 양적 거래가 장기적으로 성공하기 위해서는 여전히 중요한 역할을하는 것으로 간주됩니다.

R과 양적 거래

작성자 : Harry Georgakopoulos.

출판사 : Springer.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 266.

파일 크기 : 43,5 Mb.

설명 : R with Quantitative Finance는 R 오픈 소스 프로그래밍 언어를 사용하여 전문적으로 제작되고 실행 가능한 거래 모델을 고안하여 복잡한 양적 금융 문제를 이해하고 기능적 컴퓨터 코드를 작성하는 단계별 접근 방식을 제공하는 성공적인 전략을 제공합니다.

양적 거래.

작성자 : Xin Guo.

출판사 : CRC Press.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 347.

파일 크기 : 55,5 Mb.

설명 :이 책의 첫 번째 부분에서는 알고리즘 거래, 시장 미세 구조, 고주파 데이터 및 양식화 된 사실, 시간 및 이벤트 집계, 주문서 역학, 거래 전략 및 알고리즘, 거래 비용, 시장 영향 및 실행 전략의 기관 및 메커니즘, 위험 분석 및 관리. 두 번째 부분은 시장 영향 모델, 네트워크 모델, 다중 자산 거래, 기계 학습 기술 및 비선형 필터링을 다룹니다. 세 번째 부분에서는 전자 시장 형성, 유동성, 체계적 위험, 최근 개발 및 주제에 대한 토론에 대해 논의합니다.

블랙 박스 안에.

작성자 : Rishi K. Narang.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 424.

파일 크기 : 51,5 Mb.

설명 : 블랙 박스 내부 정량적 거래에 대한 간단한 진실 블랙 박스 내부에 대한 Rishi K Narang 찬양 "Black Box의 내부 : 정량적 거래에 대한 간단한 진실, Rishi Narang은 계량 거래를 신비화합니다. 그의 설명과 분류는 노련한 베테랑. " Blair Hull, Hull Trading & Matlock Trading의 창립자 인 Rishi는 퀀트 전략과 퀀트 전략에 돈을 할당하는 사람들에게 유용 할 것으로 판단되는 양적 투자에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다. 펀드 매니저와 그의 많은 관계자들과의 확고한 관계는 그의 일에 충분한 유용한 자료를 제공합니다. " "Morgan Stanley 프로세스 주도의 거래 담당 책임자 인 Peter Muller"자주 다루지 않는 주제에 대해 필요한 통찰력을 제공하는 매우 읽기 쉬운 책. 기존 투자자와 투자하려는 사람 모두에게 가치있는 프레임 워크와 지침을 제공합니다. 처음으로이 지역을 방문하십시오. 많은 책들도이 책을 읽어야합니다. " Steve Evans, Tudor Investment Corporation의 Quantitative Trading 전무 이사 "복잡한 수식없이 Narang은 액체 업계의 체계적인 거래 전략에 대한 통찰력있는 분류법과 포트폴리오 내의 정량적 전략을 고려한 기본 틀을 제공합니다. 양적 전략을 둘러싼 마약 중독과 허위를 잘라내는 투자자. " ? Ross Garon, 전무 이사, 정량적 전략, S. A.C. 캐피털 어드바이저 즈 (Capital Advisors, L. P.) "블랙 박스 내부는 포괄적이면서도 쉽게 읽을 수 있습니다. 리시 나랑 (Rishi Narang)은 양적 금전 관리를 이해하기위한 간단한 프레임 워크를 제공하며 블랙 박스가 아니라 내부의 유리 상자임을 증명합니다." Jean-Pierre Aguilar, Capital Fund Management의 창업자 겸 CEO "이 책은 방정식을 파고 들지 않고 퀀트 거래를 이해하고자하는 모든 사람들에게 적합합니다. 직관적이고 경제적 인면에서이 주제를 설명합니다." Steven Drobny, 창립자, Drobny Global Asset Management 및 저자, Money of House "Rishi Narang은 퀀트가 어떻게 작동 하는지를 설명하기가 쉽고 접근하기 쉽고 재미있게 읽습니다. 이 책은 누구의 책꽂이에서 중요한 자리를 차지해야합니다. 이 투자 분야의 증가하는 부분이 어떻게 실제로 운영되는지 이해하는 데 관심이 있습니다. " Matthew S. Rothman, Quantitative Equity Strategies의 글로벌 책임자 Barclays Capital "Black Box 내부는"퀀트 "전략에 대한 포괄적이고 직관적 인 소개를 제공합니다. 전략을 구성하는 요소와이를 결합하는 방법을 간략하게 설명합니다. 성공적인 모델 중심의 투자 전략을 수립하는 데 필요한 무수히 많은 가능성과 설계 세부 사항이 포함됩니다. " ? Asriel Levin, PhD, Menta Capital, LLC 관리 멤버.

양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략.

작성자 : Yi Tang.

출판사 : World Scientific.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 462.

파일 크기 : 41,7 Mb.

설명 :이 책은 선택된 실용적인 응용 프로그램과 파생 상품에서 양적 금융 모델링 분야의 최근 개발 상황을 다루며 그 중 일부는 저자 자신의 연구 및 실천에서 나온 것입니다. 그것은 금융 엔지니어 또는 실무자의 관점에서 작성된 것이므로 정확한 (지루한) 기술 조건을 갖춘 수학 자체보다는 실제 시장에서 재무 수학의 실제 적용에 더 중점을 둡니다. 그것은 독자가 직관을 개발할 수 있도록 수학 및 모델링과 경제 통찰력을 결합하려고 시도합니다. 제시된 모델링 및 수치 기법 중에는 마틴 게일 모델 공장 및 마틴 게일 재 샘플링 및 보간과 같은 마틴 게일 이론의 실제 적용이 있습니다. 또한이 책은 프런트 오피스 기능 및 상대적으로 최근의 개발이며 점차 중요 해지고있는 리스크 관리 기능보다는 수익 센터의 관점에서 거래 상대방 신용 리스크 모델링, 가격 책정 및 차익 거래 전략을 다룹니다. 또한 다양한 거래 구조 전략과 PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS 및 신용 소화기와 같은 인기있는 신용 / IR / FX 하이브리드 제품에 대해 설명합니다. 이 책의 주된 범위는 고정 수입 시장 (금리 시장에 더 초점을 둔)이지만, 제시된 방법론의 많은 부분이 신용, 주식, 외환 및 상품 시장과 같은 다른 금융 시장에도 적용됩니다. 목차 : 파생 상품 모델링의 이론과 응용 : 상대방 신용에 대한 소개 RealMarkingale Arbitrage 가격 Black-Scholes 프레임 워크 및 확장 마틴 게일 리샘플링 및 보간 금리 용어 구조 모델링 Health-Jarrow-Morton 프레임 워크 소개 금리 시장 모델 신용 위험 모델링 및 가격 정책 이자율 시장 기초 및 독점 거래 전략 : 단순 이자율 제품 곡선 모델링 2 요인 위험 모델 성배 - 2 요인 이자율 ArbitrageYield 분해 모형 인플레이션 연계 된 도구 모델링 이자율 독점적 인 거래 전략 독자층 : 채권 시장에서 일하거나 관심이있는 고급 독자. 키워드 : CVA, 신용 평가 조정, 상대방 신용, BGM 모델, HJM 모델, RS 모델, Martingale, Derivatives Modeling, Martingale 리샘플링, 직교 지수 스플라인, Stat Arb, Nonxploding Bushy Tree, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS 크레디트 엑스 팅셔 (Credit Extinguisher)는 "이 텍스트는 개업의 관점에서 고정 수입 파생 상품에 대한 다양한 현대 주제를 강조합니다. 저자의 전문적 지식과 마틴 게일 기술의 결합은이 책의 성공에 크게 기여합니다. 참호에서 바로 적기에시기 적절한보고를 원하는 사람들을 위해, 이 책은 필수입니다. "Peter Carr, Ph. D 뉴욕 주 수학 프로그램 Courant Institute의 석사 과정 디렉터"저자는 정교한 정량 분석에서 상당한 실무 경험을 가지고 있음이 분명합니다. 파생 상품 모델링. 이 실세계 포커스는 모델링, 가격 책정 및 헤지 파생 상품에 대한 명확한 프리젠 테이션을 제공 할뿐만 아니라 일반적으로 연구 출판물에서만 발견 할 수있는 고급 자료를 제공하는 텍스트를 작성했습니다. 이 책은 혁신적인 아이디어, 최첨단 응용 프로그램을 보유하고 있으며, 학계, 적용된 양적 파생 모델 작성자 및 거래자에게 흥미로운 가치있는 정보가 풍부하게 포함되어 있습니다. "Peter Ritchken Kenneth Walter Haber 교수, Weatherhead School of Management, 케이스 웨스턴 리저브 유니버시티 (Case Western Reserve University) "숙련 된 생산 퀀트 2 명이 작성한이 책에는 풍부한 실용적인 방법과 유용한 통찰력이 포함되어 있습니다. 새로운 업무를 처리함에있어 대부분의 콴트는 모범 사례에 대해 걱정하고 있습니다. 전문 간행물 등과 함께이 책은 판단을 교정하는 데 도움이됩니다. 현재 Alan Brace University of Technology 재무 및 경제학 시드니 학교 주요 특징 : HJM 프레임 워크, Markovian HJM 모델과 같은 다양한 고급 이자율 모델을 다루고 있습니다. 특히 다중 요소 RS 모델), BGM 모델 및 거래 상대방 신용 가격 모델을 제공합니다. 또한 Copula 모델, 요인 모델 및 신용 스프레드에 대한 위험한 시장 모델과 같은 일부 신용 모델을 다루고 있습니다. 실제 시장 상황에서의 마틴 인 (martingale) 재정 거래 모델링과 같은 모델링의 다양한 실제 응용 프로그램 (예 : 올바른 무위험이자 변동성 비대칭 및 미소의 존재에서 풋 헤비 패리티, 수정 된 풋 콜 패리티, 디폴트 파생 상품 및 위험 회피, 헤지 할 수없는 변수를 다루기위한 2 차 모델 조정에 대한 간략한 논의, 가격 책정 및 헤지 모델에 대한 모델) 수치 절차에서 이산 마틴 게일 관계를 원위치로 적용하기위한 마틴 게일 보간 및 리샘플링, 변동성 스큐의 모델링, 비 마코 비안 모델을 효율적으로 해결하기위한 비가 노성 우거진 나무 (NBT) 기술과 같은 모델 구현을위한 수치 알고리즘 후진 유도 틀 아래 멀티 팩터 BGM 시장 모델, 금리의 기초를 소개합니다. 독점적 인 거래 전략, 특히 통계학뿐만 아니라 잘 알려진 직교 지수 스플라인 (OES) 모델과 같은 다양한 수익률 곡선 모델링을 포함하여 시장을 선도합니다.

양적 거래.

작성자 : CTI 리뷰.

출판사 : Cram101 교과서 리뷰.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 245.

파일 크기 : 42,7 Mb.

설명 : Facts101은 양적 거래에 대한 완벽한 가이드입니다. 이 책에서 책과 같은 주제를 배우게됩니다. 핵심 용어, 사람 및 장소와 같은 주요 기능을 갖춘 Facts101은 다음 시험 준비에 필요한 모든 정보를 제공합니다. 우리의 모의 테스트는 교과서에만 적용되며 제한된 학습 시간을 최대한 활용할 수있는 도구를 설계했습니다.

비주얼 가이드 헤지 펀드.

작성자 : Richard C. Wilson.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 382.

파일 크기 : 51,5 Mb.

설명 : 생생한 그래픽으로 헤지 펀드를 만든다. 어떻게 작동하고 어떻게 투자 할 것인가? 투자자 및 금융 전문가가 이용할 수있다. 최근 헤지 펀드 산업과 관련된 스캔들에도 불구하고 비교적 안전한 대안 투자로 헤지 펀드에 대한 관심이 여전히 높다. 그러나 업계가 어떻게 운영되고 있는지, 다양한 유형의 헤지 펀드가 채택한 전략에 대한 세부 사항은 찾기 어렵습니다. 국회의원 및 업계 개혁을위한 언론의 요구가 증가함에 따라 금융 전문가와 고액 자산가가 헤지 펀드로 뛰어 들기 전에 잘 살펴 봐야한다. 블룸버그의 헤지 펀드 비주얼 가이드가 등장합니다. 다양한 유형의 헤지 펀드가 작동하는 방식에 대해 신경 쓰지 않고 업계와 종사자에 대한 그래픽 풍부하고 포괄적 인 개요를 제공합니다. 헤지 펀드 매니저, 분석가 및 기타 업계 전문가들과의 광범위한 인터뷰를 토대로이 책은 업계를 자세히 살펴보고 어떻게 작동하는지 설명합니다. 장기 및 단기 헤지 펀드 및 글로벌 매크로 전략에 고용 된 투자 전략 개요 필요로하는 무기 모든 헤지 펀드 투자 전략에 대한 성공을위한 팁, 도구 및 기법 그래픽 및 전문 애플리케이션에 중점을 둔 시각적 프레젠테이션 제공 실제 사례를 통해 헤지 펀드가 어떻게 운영되는지, 누가이를 관리하는지, 누가 그들에게 투자한다.

양적 금융을위한 R 마스터 링.

작성자 : Edina Berlinger.

출판사 : Packt Publishing Ltd.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 469.

파일 크기 : 53,7 Mb.

설명 :이 책은 R의 기능을 사용하여보다 고급 수준의 양적 금융 모델을 구축하는 방법을 배우려는 사람들을 대상으로합니다. 챕터의 리듬을 완벽하게 사용하고자한다면, 당신은 양적 금융의 중간 단계에 있어야하며, R에 대한 합리적인 지식이 필요합니다.

무료 전자 책.

무료 전자 책 다운로드, 전자 서적, 대학 도서.

노트:! 내용을 찾을 수없는 경우이 페이지를 수동으로 새로 고치거나이 페이지를 자동으로 새로 고치는 데 15 초 정도 기다려야합니다. Google 도서 검색 엔진을 사용해보십시오. 여기를 클릭하십시오.

양적 거래 전략.

출판사 : McGraw Hill Professional.

설명 : 양적 기법의 힘을 이용해 수상 무역 프로그램을 창조합니다. Lars Kestner Quantitative Trading Strategies는 오늘날의 개발 및 평가 단계를 통해 독자를 끌어들입니다.

참고 : 전자 북 파일은 외부 제휴사를 통해 전송되었으므로 당사 서버에서이 파일의 존재를 보증 할 수 없습니다.

** 다운로드 링크 표시를 위해 Adblock을 비활성화하십시오 **

최근 게시물.

구상 정보.

슈퍼 마리오 오디세이 : Kingdom Adventures, Vol. 1.

Super Mario Bros. ™ 2018 월 달력 (레트로 아트) : & # 8230;

시작 : 인터넷 백만장 자 & 비밀스런 수식 T & # 8230;

Python for Everybody : Python 3에서 데이터 탐색.

재설정 : 포함 및 지속적인 변경을위한 내 싸움.

Windows 10 Dummies 용 올인원.

GRE Prep : Argo Brothers : Practice Tests + Online & # 8230;

Alfred의 기본 피아노 전공 수업 레슨 북 레벨 & # 8230;

CompTIA Security + Study Guide : 시험 SY0-501.

최근 검색 용어.

인기있는 검색 용어.

임의 검색 용어.

양적 거래.

출판사 : John Wiley & Sons.

설명 : 제도적 거래자가 계속 양적 (또는 알고리즘 적) 거래를 수행하는 동안, 많은 독립적 인 거래자는 여전히 강력한 업계 전문가에게 자체적으로 도전 할 수 있는지 궁금해했습니다.

정량적 거래 전략의 실증 분석.

작성자 : Masaharu Aiuchi.

설명 : 증가하는 컴퓨팅 성능, 다양한 데이터 스트림의 가용성 증가, 전자 거래소 도입, 거래 비용 감소 및 금융 시장에서의 경쟁 심화와 함께.

양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략.

출판사 : World Scientific.

설명 :이 책은 선택된 실용적인 응용 프로그램과 파생 상품에서 양적 금융 모델링 분야의 최근 개발에 대해 다루며, 그 중 일부는 저자 자신의 연구에서 나온 것입니다.

시타델 증권.

양적 연구 분석가, 글로벌 양적 전략.

업무 설명서.

거래 결정에 직접적으로 기여하는 핵심 알고리즘 및 모델 개발 지원 거래자와 긴밀하게 협력하여 평가액을 해석하고 차세대 모델 및 분석을 개발 금융 데이터 공급 업체를 평가합니다. 평가 및 투자 전략 개발에 새로운 데이터 소스 및 분석 패키지와 협력 트레이딩 데스크에 대한 높은 수준의 기술 및 투자 분석 지원 증권 및 원자재에 대한 연구 및 통계 분석 지원 다른 연구원과 긴밀하게 협력하여 수학적 모델을 개발하고 지속적으로 개선하고 도움을줍니다. 알고리즘을 코드로 변환합니다.

통계학, 컴퓨터 과학, 수학, IEOR, 재무, 회계, 경제학 또는 관련 분야의 학사 또는 이와 동등한 경험이 있어야 함 높은 수준의 투자 관련 연구를 완료하는 능력 입증 된 거래 환경에서의 양적 역할에 대한 사전 경험 고도로 복잡한 데이터 집중적 문제를 해결하기 위해 고급 정량 기법을 적용하는 입장에서의 경험 • 강력한 분석 기술; 대규모 데이터 세트 작업 및 분석 경험 강력한 수학 및 통계 모델링 기술 (예 : 시계열 및 횡단면 기술) 통계 패키지 (예 : R, Matlab) 사용 경험이있는 코딩 능숙도 스크립팅 (예 : Python, Perl); C / C ++는 더하기는하지만 필수는 아닙니다.

투자, 파생 상품, 자산 가격 책정, 경험적 이변, 거시 경제 분석 및 시장 미세 구조에 대한 관심 또는 지식에 대한 지식, 주식에 대한 이전 경험 전환 가능한 차익 거래, 고정 수입 및 / 또는 상품 선형 및 비 위험 자산의 위험 및 역학 모델링에 대한 이해 선형 재무 제품 국제 회계 규칙에 대한 철저한 이해와 세계 시장 구조에 대한 친숙 포트폴리오 구축 분석 및 정량 포트폴리오 관리에 대한 숙지.

시타델 증권에 관하여.

Citadel Securities는 광범위한 채권 및 주식 증권에 걸친 선도적 인 글로벌 마켓 메이커입니다. 우리의 세계적 수준의 역량은 모든 시장 조건에서 다양한 기관 고객들의 유동성 요구를 충족시킬 수있게 해줍니다. 자산 운용사, 은행, 중개인 - 딜러, 헤지 펀드, 정부 기관 및 공적 연금 프로그램을 포함한 우리의 고객은 강력한 거래 이점을 얻을 수 있으며 투자 목표를 달성 할 수있는 더 좋은 위치에 있습니다.

이 팀은 시카고, 뉴욕, 런던, 홍콩, 토론토, 상하이, 심천, 시드니, 더블린 등 전 세계 지사에서 매일 마크를 만듭니다.

알고리즘 트레이딩 및 정량적 전략.

외환 제주시

Search This Blog

실증 분석 양적 거래 전략

Comments

Post a Comment